Общая концепция: Как и обычные шоты этот алгоритм разработан для получения прибыли от внезапных изменений цены путём удержания открытых ордеров. Разница в том, что в обычных шотах ордер стоит на определённом уровне от текущей цены, а в алгоритме Depth Shots ордер выставляется на определённом уровне объёмов в стакане.
Добавление нового алгоритма выполняется нажатием кнопки “Добавить алгоритм” на вкладке «Алгоритмы». Появится следующее всплывающее окно:
У пользователя есть возможность выбора между алгоритмом DEPTH SHOT и DEPTH SHOT GROUP. Первый запускает алгоритм на одну торговую пару, второй — несколько торговых пар.
Рассмотрим DEPTH SHOT GROUP:
Общие настройки
- Эмуляция: если галочка установлена, то алгоритм работает в режиме «эмуляции», не выставляя ордера на биржу. (В данном режиме в отчетах комиссия не учитывается, для анализа необходимо высчитывать самому)
- Название: укажите название Вашего алгоритма, чтобы легко идентифицировать его в полном списке алгоритмов. Для удобства можно указывать параметры в названии, например — «10кк-long». Или воспользуйтесь формулами автогенерации названия по параметрам алгоритма.
- В графе Предварительного просмотра будет видно итоговое название алгоритма
- Автостарт при перезапуске: переключатель включения/выключения позволяет пользователю выбрать, будет ли алгоритм запускаться автоматически после запуска ядра.
- Остановить если задержка биржевых данных больше: остановит алгоритм (и отменит его приказы), если задержка сделки превысит это значение. Указывается в секундах. 1 секунда = 1000 мс. задержки.
Остановка по задержке биржевых данных. Рекомендуется использовать небольшое значение(1-5 секунд), для того чтобы останавливать алгоритм как только была замечена задержка на входе биржевых данных. Это дополнительная защита от лагов на стороне биржи, которые могут вызвать не желаемые заполнения ордеров. На низко ликвидных спот рынках, а также достаточно далеких расстояниях можно увеличить этот параметр и таким образом отключить автостоп, специально для того чтобы продолжать торговать когда на рынке хаос.
- Остановить если задержка на выставления ордера больше: отменит выставление ордера если по какой-либо причине его выставление занимает больше времени чем указано в данной настройке в секундах.
- Авто-перезапуск: позволяет Вам разрешить или запретить автоматический запуск логики алгоритма, если ранее размещенный ордер был выполнен.
- Задержка перед перезапуском: задержка алгоритма от повторного срабатывания. В секундах.
- Открыть график по заполнению ордера: переключатель включения/выключения позволяет пользователю открывать график на экран при заполнении ордера на данной стратегии.
- Открыть график при закрытии сделки: переключатель включения/выключения позволяет пользователю открывать график на экран при закрытии сделки (исполнении ТП или СЛ) на данной стратегии.
- Частота проверки фильтров: время в секундах, как часто алгоритм опрашивает значения текущих дельт на рынке. Для «медленных» алгоритмов, желательно реже опрашивать дельты, что бы снизить нагрузку на ядро.
- Временное окно ордера: задается временной промежуток в секундах в рамках которого действителен запрос на обработку его биржей. Если по какой-либо причине запрос отправлен с задержкой или биржа долго его обрабатывает и не укладывается в заданные рамки сама биржа отменит этот запрос.
Тип рынка: позволяет пользователю выбрать желаемый тип рынка для торгов: Спот/Маржа/Фьючерсы/Квартальные.
Объединенные по квотируемой паре: квотируемый актив (Например usdt или btc). Если Вы хотите торговать весь рынок к валюте Tether, то укажите usdt и нажмите Enter.
Белый список: валютные пары “белого списка”. Если Вы заполняете данное поле, необходимо пункт «Объединенные по Квотируемой паре» оставить пустым! Допустим Вы хотите торговать только две пары BTCUSDT и ETHUSDT, то укажите их в данном поле через запятую. Торги на других парах, производиться не будут. Формат — btcusdt, ethusdt, и т.д..
Черный список: валютные пары “черного списка”. Допустим в пункте «Объединенные по Квотируемой паре» вы указали котируемый актив usdt, но не хотите торговать на валютных парах BTCUSDT и ETHUSDT, то укажите их через запятую. Формат — btcusdt, ethusdt, и т.д.
Использовать количественные правила: (Только для Binance) включает защиту от бана по категории количественных правил. Подробнее на оф. сайте Binance: https://www.binance.com/ru/support/faq/4f462ebe6ff445d4a170be7d9e897272
Фильтр активных рынков
Установите четкое ограничение по количеству рынков для алгоритма. Помогает правильно рассчитать используемые средства, для алгоритма у которого через глобальные фильтры проходит большее количество рынком, чем нужно. Задайте принципы сортировки списка рынков для выбора из большего количества. Принципы будут задавать свой вес, если принципов несколько — результат каждой сортировки оригинального большего списка добавит вес к финальному списку. Результатом этого ограничения и указания принципа сортировки будет ограниченный список из которого с течением времени рынки будут выходить и добавляться, а алгоритм соответственное запускаться или останавливаться. Параметр Частота сортировки списка позволяет пользователю установить время в секундах для обновления списка парами на основе глобальных фильтров, которые позволяет паре войти в список или выйти из него, а также порядок сортировки (по возрастанию или убыванию). Параметр Игнорироваться первый позволяет пользователям начинать размещение ордеров в отсортированном списке с любой позиции (если оставить 0, будет начинаться с первой позиции списка). Пример: В глобальных фильтрах указан квотируемый рынок USDT, получается список из 100+ рынков, Вы хотите торговать только на 10самых волатильных за последний час, тогда указывается «Макс кол-во активных рынков» = 10, а принцип сортировки «1h d».
- Фильтр 1,2,3-…: набор фильтров (можно добавлять любое количество через кнопку «Добавить правило»). На текущий момент можно фильтровать по абсолютным дельтам — 1м, 3м, 5м, 15м, 30м, 1ч, относительным дельтам — 1м, 3м, 5м, 15м, 30м, 1ч, 24ч и объему за 24 часа (24ч ОКА).
- Макс. кол. рынков: требуется указать максимальное количество рынков в списке фильтрации. Допустим если Вы будете фильтровать по дельте в порядке убывания, и указали 10 рынков, то будет условно ТОП 10 с самой высокой дельтой.
- Игнорировать первые: количество рынков, первых в сформированном списке, которые будут игнорироваться. Допустим при формировании по объему, Вам не нужен BTC, который часто возглавляет список по данному критерию.
- Частота сортировки списка: укажите частоту обновления списка в секундах, желательно не менее 4-х секунд. Данный параметр так же зависит от «Частоты проверки фильтров» в разделе Фильтры рынков. Например если у Вас выставился ордер, через некоторое время дельта вышла из выбранного диапазона в разделе «Дельта фильтры по рынку», то ордер НЕ будет отменен, пока не обновятся дельты согласно параметру «Частоты проверки фильтров» и не обновиться список по параметру «Частота сортировки списка». (внутренняя механика по формированию списка занимает около 3-х секунд, если будет указано меньше, возможно список не сформируется)
Фильтр шага цены
- Диапазон: (от и до, в абсолютном значении) задает алгоритму интервал для шага цены в процентном соотношении от текущей цены (если шаг цены меньше или больше данного процентного соотношения, ордер не выставится).
Применяется чтобы отсечь «квадратные» монеты из торговли, на которых шаг цены может доходить до нескольких процентов.
Фильтр маркировочной цены
- Диапазон: задает алгоритму интервал отклонения маркировочной цены от текущей рыночной цены (в процентах) в рамках которого будет выставлен ордер. ВАЖНО: принимает ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ значения! То есть, можно задавать как отрицательные так и положительные значения. Ордера будут выставляться пока марк прайс находится в рамках заданного диапазона.
Фильтр ставки финансирования (фандинг)
Укажите диапазон ставки финансирования в котором алгоритм будет работать.
Пример (скриншот выше): алгоритм будет выставлять ордера только на монетах у которых ставка финансирования находится в диапазоне от -0.5% до 0.5%
Фильтр времени ставки финансирования
Укажите диапазон ставки финансирования и время ДО выплаты ставки финансирования при котором алгоритм запустится или встанет на паузу и время ПОСЛЕ выплаты ставки финансирования при котором алгоритм снова запустится или встанет на паузу в зависимости от параметра «Действие»
Пример (скриншот выше): торги будут остановлены за минуту до выплаты ставки финансирования только на тех монетах, фандинг на которых входит в диапазон от -100% до -1% и через минуту после выплаты ставки снова запустятся.
(Подробнее про ставку финансирования: https://www.youtube.com/watch?v=4vzkgi_7knA )
Дельта фильтры по рынку
Включает / выключает фильтры дельты для каждой монеты, на которую алгоритм настроен выставлять ордера. Эта опция позволяет добавить один или несколько фильтров, которые могут различаться по временному интервалу и диапазону дельты. Диапазон дельты может быть относительным (если значения вводятся со знаком «-«) или абсолютным (значения вводятся как целые положительные числа) и должен вводиться от меньшего (левое поле) к большему (правое поле).
Использовать абсолютную или относительную дельту: в поле «диапазон» необходимо указать дельты. Абсолютная дельта может иметь только положительные значения. При использовании Относительной дельты значения могут быть отрицательными, например от -1.5% до -0.5%
- Временной промежуток: временной интервал дельты, валютных пар (которые будут выбраны, учитывая данные квотируемой валюты, “белого списка”, “черного списка”). Можете выбрать один из предложенных вариантов. В дальнейшем рамки минимальной и максимальной дельты валют, будут опираться на данный интервал.
- Диапазон: укажите диапазон минимальной и максимальной дельты. От N1% до N2%. Если дельта у актива за рамками выбранного диапазона, то алгоритм не сработает и ордера не будут размещены. Допустим если Вы выбрали временной промежуток 5 минут и указали диапазон от 0,5% до 2%, то сработает алгоритм только на тех парах, на которых цена за 5 минут изменилась не более 2% и не менее 0,5% — направление цены не важно. Значения только положительные. Дельты Вы можете посмотреть в клиенте — вкладка «Обзор рынков».
- Отменять если вне диапазона: если галочка установлена, то при выходе дельт из выбранного диапазона, ордера в этом алгоритме будут отменены.
При использовании в шотах галочка не имеет смысла т.к. ордера будут отменены автоматически при выходе из диапазона дельты.
Примечание: можно добавлять несколько фильтров с дельтами разного типа.
Суточные квотируемые объемы
- Диапазон: укажите диапазон минимальный и максимальный объем за 24 часа, валютных пар (которые будут выбраны, учитывая данные котируемой валюты, “белого списка”, “черного списка”). В том случае если объем выбранной валютной пары будет меньше установленного значения в первом поле или выше значения во втором поле, алгоритм не сработает и ордера не будут размещены. Объемы Вы можете посмотреть в клиенте — вкладка «Обзор рынков».
Дельта фильтры по выбранному рынку
- Торговая пара: торговая пара относительно дельт которой будет задействован фильтр. Например BTCUSDT.
- Временной промежуток: временной интервал дельты валюты BTC. Можете выбрать один из предложенных вариантов. В дальнейшем рамки минимальной и максимальной дельты BTC будут опираться на данный интервал.
- Диапазон: укажите диапазон минимальной и максимальной дельты BTC. От N1% до N2%. Если дельта у BTC за рамками выбранного диапазона, то алгоритм не сработает и ордера на выбранных парах не будут размещены. Значения только положительные. Дельты BTC Вы можете посмотреть в клиенте — вкладка «Обзор рынков».
- Отменять если вне диапазона: если галочка установлена, то при выходе дельт из выбранного диапазона, ордера в этом алгоритме будут отменены.
Фильтр производительности: Позволяет пользователю настроить работу текущего алгоритма в зависимости от результатов торговли по всем запущенным алгоритмам, конкретной торговой паре, текущего алгоритма или любого другого алгоритма.
Подробнее см. в инструкции (ссылка)
Параметры алгоритма:
- Объем квотируемого актива – выберете интересующий объем в USDT, уровень которого алгоритм будет искать в стакане для выставления ордера
- Мин/Макс расстояние – устанавливает диапазон для поиска «Объема квотируемого актива» Если искомый объем находится вне установленного диапазона, ордер будет размещен на Мин/Макс расстоянии от текущей цены
Пример:
- Буфер по объему – задает диапазон, в рамках которого ордер не будет перемещаться, это значение делиться на два по половине в каждую сторону от ордера
- Мин/Макс буфер – задает диапазон для буфера по объему, при выходе из которого границы буфера будут установлены на Мин/Макс буфер
Пример:
- Остановиться если вне диапазона – если установлена галочка, алгоритм проверяет находится-ли искомый объем в диапазоне Мин/Макс расстояния и после этого выставляет ордер в заданном диапазоне Мин/Макс расстояния, если искомый объем выйдет из указанного диапазона ордер отмениться. Если галочка не установлена, при выходе из указанного диапазона ордер не отменится, а выставится на уровне указанном в Мин/Макс расстоянии
- Использовать быстрое обновление стакана – галочка влияет начастоту получения данных по вебсокету. При выключенной галочке, частота получения апдейтов 1 раз в 1 сек для Спотового рынка и 1 раз в 0.5 сек для фьючерсного рынка, при включенной, 1 раз в 0.1 сек что многократно увеличивает частоту обращений к бирже и количество получаемых данных, которые должны быть обработаны в порядке поступления. При использовании быстрого обновления стакана на большом количестве торговых пар может произойти рассинхронизация данных о текущем состоянии стакана в терминале и его текущем состоянии на бирже, а также быстрее исчерпаются API лимиты, установленные биржей
- Задержка на следование за ценой – устанавливает задержку в секундах до истечения которой ордер не будет перемещаться вслед ЗА ценой
- Задержка на перемещение от цены – устанавливает задержку в секундах до истечения которой ордер не будет перемещаться ОТ цены
Параметры ордера
- Направление: позволяет пользователю выбрать, какой тип ордера размещать алгоритму Buy (Long) или Sell (Short).
- Тип ордера: устанавливает тип ордера, который будет размещен алгоритмом. Подробнее о типе ордеров можете прочитать в документации самой Биржи.
- Прибавление к стоп-лимитному ордеру: устанавливает определенное расстояние от уровня цены, на котором размещается стоп-лимитный ордер, до цены который запускает стоп-лимитный ордер.
- Размер ордера: значение ордера, установленное в USDT. Это значение учитывает кредитное плечо пользователей. Например для торговли на паре BTCUSDT минимальный ордер составляет 0.001 BTC, при цене BTC 45000$ будет равным 45$. Необходимо указать от 45, это значение уже будет с плечом, т.е. при плече х125 — Ваших средств будет задействовано 0,36$. Старайтесь указывать немного выше минимального значения для корректного исполнения ордера.
- Айсберг: при активации скрывает истинный размер заказа осуществляя покупку\продажу меньшим и равным объемом. Позволяет пользователю скрывать заказы большого объема в книге ордеров. Включается отдельно для новых заказов и ордеров Тейк профита.
- Auto join, автоматическое объединение: заполненные ордера алгоритмов будут объединяться между собой смещая тем самым среднюю точку входа. После объединения ордеров, расстояние до ТП\СЛ обновится относительно средней цены.
- Ключ объединения: служит для объединения ордеров ТП\СЛ разных алгоритмов между собой, задается любое, но одинаковое значение в настройках алгоритмов которые необходимо объединить.
Примечание: Для объединения ордеров исключительно внутри одного алгоритма необходимо установить галочку Auto join и задать ключ объединения.
Тейк профит
- Type:
Классический – выставляет ордер Тейк профит на заданный процент от цены открытия сделки
Исторический – Тейк профит будет выставлен на заданный пользователем процент от расстояния которое цена прошла за последние две секунды включая прострел. Эту величину надо взять как 100% и от нее задать процент Тейк профит
Глубина – Тейк профит будет выставлен на процент от величины прострела, так же как и в Историческом ТП глубина прострела берется за 100% и от нее задается процент Тейк профит
- Проценты: устанавливает расстояние от цены (по которой был исполнен ордер) до Тейк профит в процентах.
- Тип ордера: устанавливает тип ордера Тейк профит, который будет размещен алгоритмом. Подробнее о типе ордеров можете прочитать в документации самой Биржи.
Автопонижение Тейк профит
- Таймер: устанавливает задержку в секундах, пока Тейк профит не начнет снижаться до текущей цены (это же значение будет использоваться как для первого шага, так и для всех последующих шагов).
- Шаг: устанавливает процентное значение шага приближения Тейк профит, к начальной цене.
- Порог: устанавливает самый низкий предел в процентах от начального ордера, до которого Тейк профит снизится и остановится.
Стоп лосс
- Процент: устанавливает расстояние от цены (по которой был исполнен ордер) до Стоп лосс в процентах.
- Спред: позволяет пользователю установить расстояние в процентах от текущей цены, которое определит где будет размещен Стоп лосс, как только цена пересечет стоп-триггер.
- Задержка на выставление: Задержка выставления Стоп лосс в секундах, после исполнения ордера.
- Тип ордера: устанавливает тип ордера Стоп лосс, который будет размещен алгоритмом. Подробнее о типе ордеров можете прочитать в документации самой Биржи.
Трейлинг стоп
- Спред: значение в процентах движения цены, в противоположную сторону от начальной цены. При котором Стоп лосс будет следовать за текущей ценой на заданное расстояние в параметре «Стоп лосс —> Процент».
Второй Стоп-Лосс
Включает/выключает специальную функцию Стоп лосс, которая отменяет первоначальный Стоп лосс и размещает новый после того, как цена двинется в прибыльном направлении относительно стороны позиции на определенную величину. Таким образом, если функция включена, второй Стоп лосс отменит первоначальный Стоп лосс и, как только цена достигнет расстояния триггера второго СЛ, разместит новый Стоп лосс на расстоянии от этого уровня, равный дистанции второго СЛ. Например: если триггер второго СЛ равен 0,5%, а процент дистанции второго СЛ равен 0,2%, то как только цена достигнет триггера второго СЛ 0,5%, второй стоп лосс будет размещен на расстоянии 0,3% (0,5% — 0,2%). Второму СЛ также может быть приписана функция трейлинга, которая позволит ему отслеживать текущую цену на расстоянии, равном трейлинг-спреду (аналогично функции трейлинга первоначального стоп лосса).
- Тригер: устанавливает процент движения цены в сторону Тейк Профита при котором линия Стоп-лосс переставится на новую дистанцию.
- Дистанция: расстояние в процентах от цены в момент исполнения Тригер-а, на которое будет переставлен Стоп-лосс..
- Спред: значение в процентах движения цены, при котором Стоп лосс будет следовать за текущей ценой на заданное расстояние при включенном Трейлинге.