Архив рыночных данных

Общая концепция: при торговле особенно вручную, хотелось бы иметь возможность видеть движение цены за более длительный период времени. Как правило, это достигается с помощью свечного графика, который при выборе загружает последние 1000 свечей выбранного таймфрейма и с этого момента продолжает их рисовать. Если выбран смешанный график, система загрузит последние 1000 1-минутных свечей и с этого момента продолжит рисование торговые тики. Тем не менее, пользователи могут захотеть увидеть движение цены внутри этих свечных таймфреймов. Мы создали функцию — «Архив рыночных данных», которая будет сохранять торговые данные на диск компьютера где запущено ядро, что позволяет пользователю визуализировать прошлые события в большем масштабе. Это работает так: при включении эта функция будет сохранять на диск как данные сделок, так и данные тикера, в зависимости от того, какой источник используется для этого конкретного потока данных. Прежде всего, чтобы иметь возможность хранить какие-либо данные, Ядро должно сначала подписаться на этот конкретный рынок. Чтобы лучше объяснить механику, давайте рассмотрим два примера:

  1. Если пользователь запускает алгоритм Shot (применимо и к Shots Group), который использует цену Ticker price (Тиковая цена) в качестве источника данных, ядро подпишется на этот конкретный источник данных. Данный источник является менее обременительным для ядра и рекомендуется для менее волатильных рынков. Обратите внимание, что тиковая цена обновляется дважды в секунду! Да, может произойти более двух изменений цен за одну секунду, но главное условие использования этого источника для менее волатильных рынков снижает вероятность возникновения проблем. После того, как алгоритм был настроен для определенного рынка (группы рынков) с использованием источника данных Тикер, «Архив рыночных данных» автоматически начнет сохранять эти данные на диске. В результате, через некоторое время при просмотре рынка, при условии, что «Архив рыночных данных» был включен, пользователь сможет просматривать историю тиковой цены. Пример этого показан на скриншоте выше — синей линией на графике (Тиковая цена).
  2. Другим примером может быть использование Trades data (средняя цена трейдов) в качестве источника данных для алгоритма Shot или алгоритма Averages (он использует исключительно среднюю цену трейдов в качестве источника данных). В этом примере, как только алгоритм подписывается на конкретный рынок, в обоих случаях это выражается размещенным ордером, «Архив рыночных данных» начнет сохранять данные о сделках на диске (сделки показаны на графике зелеными и красными точками, иногда называемые тиками), и когда позже Вы открываете рынок для анализа движения цены, при условии, что «Архив рыночных данных» был активен и рынок был подписан с использованием данного источника, пользователь сможет просматривать на графике историю в виде зеленых и красных точек. ПРИМЕЧАНИЕ: алгоритм Averages подписывается только тогда, когда конкретный рынок удовлетворяет заданным условиям и размещается ордер (несколько ордеров), если ордера не были заполнены или сделка закрылась, алгоритм отпишется от этого конкретного рынка!

Архив рыночных данных Вы можете найти в основных настройках, раздел Профиль ядра.

  • Включить архивирование рыночных данных: включение/выключение (изменения вступают после перезагрузки ядра)
  • Использовать сжатие: включает или отключает сжатие данных на диске (ВНИМАНИЕ: включение сжатия может значительно увеличить использование ресурсов ядром)
  • Максимальная загрузка ОЗУ: устанавливает максимальный объем ОЗУ, который будет использоваться для начального хранения данных перед сбросом данных на диск.
  • Авто удаление рыночных данных: включение/выключение автоматического удаления данных хранящихся на диске. ВНИМАНИЕ: в несжатом виде, в зависимости от стиля торговли пользователя, архив рыночных данных может быстро вырасти до очень большого размера.
  • Максимальное время хранения на диске: определяет количество дней, по истечении которых архив рыночных данных будет удален. Используется система скользящего календаря, данные будут удаляться, начиная с самых старых.

После сохранения настроек необходимо обязательно перезагрузить ядро, что бы изменения вступили в силу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.